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基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

二〇一八年十二月

【重要提示】

本基金经中国证券监督管理委员会2006年3月30日证监基金字[2006]56号文批准。本基金的基金合同于2006年4月25日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在商业银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本招募说明书所载内容截止日为2018年10月24日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日(财务数据未经审计)。本招募说明书已经基金托管人复核。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:建信基金管理有限责任公司

住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

设立日期:2005年9月19日

法定代表人:孙志晨

联系人:郭雅莉

电话:010-66228888

注册资本:人民币2亿元

建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准设立。公司的股权结构如下:中国建设银行股份有限公司,65%;美国信安金融服务公司,25%;中国华电集团资本控股有限公司,10%。

本基金管理人公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资者的利益。股东会为公司权力机构,由全体股东组成,决定公司的经营方针以及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利,不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。

董事会为公司的决策机构,对股东会负责,并向股东会汇报。公司董事会由9名董事组成,其中3名为独立董事。根据公司章程的规定,董事会履行《公司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总裁等经营管理人员的监督和奖惩权。

公司设监事会,由6名监事组成,其中包括3名职工代表监事。监事会向股东会负责,主要负责检查公司财务并监督公司董事、高管尽职情况。

(二)主要人员情况

1、董事会成员

孙志晨先生,董事长,1985年获东北财经大学经济学学士学位,2006年获得长江商学院EMBA。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长,中国建设银行总行筹资部、零售业务部证券处处长,中国建设银行总行个人银行业务部副总经理。2005年9月出任建信基金公司总裁,2018年4月起任建信基金公司董事长。

张军红先生,董事,现任建信基金公司总裁。毕业于国家行政学院行政管理专业,获博士研究生学位。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员、副主任科员、主任科员;零售业务部主任科员;个人银行业务部个人存款处副经理、高级副经理;行长办公室秘书一处高级副经理级秘书、秘书、高级经理;投资托管服务部总经理助理、副总经理;投资托管业务部副总经理;资产托管业务部副总经理。2017年3月出任公司监事会主席,2018年4月起任建信基金公司总裁。

曹伟先生,董事,现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理。1990年获北京师范大学中文系硕士学位。历任中国建设银行北京分行储蓄证券部副总经理、北京分行安华支行副行长、北京分行西四支行副行长、北京分行朝阳支行行长、北京分行个人银行部总经理、中国建设银行个人存款与投资部总经理助理。

张维义先生,董事,现任信安北亚地区总裁。1990年毕业于伦敦政治经济学院,获经济学学士学位,2012年获得华盛顿大学和复旦大学EMBA工商管理学硕士。历任新加坡公共服务委员会副处长,新加坡电信国际有限公司业务发展总监,信诚基金公司首席运营官和代总经理,英国保诚集团(马来西亚)资产管理公司首席执行官,宏利金融全球副总裁,宏利资产管理公司(台湾)首席执行官和执行董事,信安北亚地区副总裁。

郑树明先生,董事,现任信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席营运官。1989年毕业于新加坡国立大学。历任新加坡普华永道高级审计经理,新加坡法兴资产管理董事总经理、营运总监、执行长,爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市场行销总监。

华淑蕊女士,董事,现任中国华电集团资本控股有限公司总经理助理。毕业于吉林大学,获经济学博士学位。历任《长春日报》新闻中心农村工作部记者,湖南卫视《听我非常道》财经节目组运营总监,锦辉控股集团公司副总裁、锦辉精细化工有限公司总经理,吉林省信托有限责任公司业务七部副总经理、理财中心总经理、财富管理总监兼理财中心总经理、副总经理,光大证券财富管理中心总经理(MD)。

李全先生,独立董事,现任新华资产管理股份有限公司董事总经理。1985年毕业于中国人民大学财政金融学院,1988年毕业于中国人民银行研究生部。历任中国人民银行总行和中国农村信托投资公司职员、正大国际财务有限公司总经理助理/资金部总经理,博时基金管理有限公司副总经理,新华资产管理股份有限公司总经理。

史亚萍女士,独立董事,现任中金资本跨境股权投资部顾问。1994年毕业于对外经济贸易大学,获国际金融硕士;1996年毕业于耶鲁大学研究生院,获经济学硕士。先后在标准普尔国际评级公司、英国艾比国民银行、野村证券亚洲、雷曼兄弟亚洲、中国投资有限公司、美国威灵顿资产管理有限公司等多家金融机构担任管理职务。

邱靖之先生,独立董事,现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人。毕业于湖南大学高级工商管理专业,获EMBA学位,全国会计领军人才,中国注册会计师,注册资产评估师,高级会计师,澳洲注册会计师。1999年10月加入天职国际会计师事务所,现任首席合伙人。

2、监事会成员

马美芹女士,监事会主席,高级经济师,1984毕业于中央财政金融学院,获学士学位,2009年获长江商学院高级管理人员工商管理硕士。1984年加入建设银行,历任总行筹资储蓄部、零售业务部、个人银行部副处长、处长、资深客户经理(技术二级),个人金融部副总经理,个人存款与投资部副总经理。2018年5月起任建信基金公司监事会主席。

本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段,全面评估货币市场的利率走势、类属资产和券种的风险收益水平及流动性特征,在此基础上制订本基金投资策略。具体而言,包括短期资金利率走势预测、组合剩余期限调整策略、债券期限配置策略、类属资产配置策略、品种选择策略和交易策略等方面。 1、短期资金利率走势预测 短期资金利率即货币市场各交易工具的价格。在分析和预测短期资金利率变化中,本基金重点考虑货币政策和财政政策取向、预期通货膨胀率、公开市场操作、市场资金供求状况等因素,对短期资金利率变动趋势进行分析。 2、组合剩余期限调整策略 不同剩余期限短期债券品种对利率变化敏感性有所不同。为使整体组合获得更高的收益,管理人将结合对利率变化趋势的判断,对基金组合的剩余期限进行调整。 3、债券期限配置策略 对于相同信用水平的债券来说,不同期限债券的投资价值可用收益率曲线的变化来反映。本基金将根据对收益率曲线变化的分析和判断,灵活采取相应的资产期限配置策略。 4、类属资产配置策略 本管理人在判断各类属的利率期限结构与交易活跃的国家信用等级短期券利率期限结构应具有的合理利差水平基础上,结合各类属资产的市场容量、信用等级和流动性特点,在不同市场时期确定不同的类属配置比例范围。 5、品种选择策略 本管理人对货币市场诸投资工具的优先选择标准为: (1)同一类属中流动性高于平均水平的品种; (2)有较高当期收入的品种; (3)预期信用等级有较大改善、价格被低估的品种; (4)收益率高于相同信用等级、价格被低估的债券; 本管理人在个券选择过程中,尽量避免过度集中投资某种债券而带来的非系统风险。 6、交易策略 交易策略的运用旨在控制风险的前提下为基金创造超额收益。本管理人拟将运用如下策略: (1)利差交易策略 由于各类属资产对利率调整或市场变化反应灵敏度不一,导致不同品种间收益率差容易出现不合理的情形,基金可利用这种失衡进行利差交易。 (2)利率周期性波动策略 短期利率水平会因市场环境的变化出现短暂的波动,利用这种时机调整组合品种的结构可为投资创造额外收益。 (3) 回购交易套利策略 本基金将运用多种回购交易套利策略,其中跨市场套利、回购与现券的套利、不同回购期限之间的套利是相对低风险套利的操作,而正回购杠杆放大、开放式回购的卖空交易则是利用回购进行高风险套利的操作。本管理人将在风险控制基础上择机运用这些策略。

投资范围 1、现金;
2、通知存款;
3、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;
4、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券;
5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

建信货币市场基金简称是建信货币A,基金代码是530002,属于为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种;预期收益和风险均低于债券基金、混合基金、股票基金。7月9日查询每万份收益是0.9267,7日年化是3.6070%,14日年化是3.91%,28日年化是3.92%,近1月是0.33%。

建信货币市场基金怎么样?我们先来看下该基金的基本概况,建信货币市场基金于2006年04月05日发行,2006年04月25日 成立,成立时规模是 76.606亿份,截止2018年06月30日,资产规模是31.64亿元,截止2018年03月31日份额规模是27.7825亿份,基金管理人是建信基金,基金托管人是工商银行,管理费率是0.15%,销售服务费率是每年0.25%,托管费率是每年0.10%,最高申购费率是0.00%,最高认购费率是0.00%,最高赎回费率是1.00%,业绩比较基准是6个月银行定期存款税后收益率。

建信货币市场基金经理于倩倩,累计任职时间4年又340天,现管理有建信天添益货币A、建信天添益货币B、建信天添益货币C、建信现金添利货币B、建信现金添利货币A、建信嘉薪宝货币A、建信双周理财B等11只基金,现任基金资产总规模4055.78亿元,任职期间最佳基金回报20.10%。

建信货币市场基金经理陈建良,固定收益投资部总经理助理,双学士。累计任职时间4年又213天,现管理建信结算宝货币、建信天添益货币B、建信目标收益一年期债券、建信月盈安心理财A、建信月盈安心理财B、建信现金添利货币A、建信嘉薪宝货币B、建信现金添利货币B、建信现金添益货币H等16只基金,现任基金资产总规模5097.66亿元,任职期间最佳基金回报20.63%。

建信货币市场基金历史净值:

2018-07-09 每万份收益:0.9267 7日年化收益率:3.6070%  

2018-07-08 每万份收益:0.9342 7日年化收益率:3.7110%

2018-07-07 每万份收益:0.9343 7日年化收益率:3.8420%

2018-07-06 每万份收益:0.9362 7日年化收益率:3.9730%  

2018-07-05 每万份收益:0.9499 7日年化收益率:4.1030%

2018-07-04 每万份收益:1.0439 7日年化收益率:4.2440%  

2018-07-03 每万份收益:1.0704 7日年化收益率:4.3170%

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(7)招商银行股份有限公司
(8)中国光大银行股份有限公司
(9)中国农业银行股份有限公司
(10)国泰君安证券股份有限公司
(11)中信证券股份有限公司
(12)光大证券股份有限公司
(13)招商证券股份有限公司
(14)中信证券(浙江)有限责任公司
(15)长城证券有限责任公司
(16)海通证券股份有限公司
(17)长江证券股份有限公司
(18)中信建投证券股份有限公司
(19)齐鲁证券有限公司
(20)东北证券股份有限公司
(21)渤海证券股份有限公司
(22)广发证券股份有限公司
(23)华福证券有限责任公司
(24)信达证券股份有限公司
(25)兴业证券股份有限公司
(26)平安证券有限责任公司
(27)中国中投证券有限责任公司
(28)安信证券股份有限公司
(29)国元证券股份有限公司
(30)中国银河证券股份有限公司
(31)中信证券(山东)有限责任公司
(32)华泰证券股份有限公司
(33)申万宏源西部证券有限公司
(34)上海证券有限责任公司
(35)财富证券股份有限公司
(36)东海证券有限责任公司
(37)民生证券有限责任公司
(38)申万宏源证券有限公司
(39)浙商证券股份有限公司
(40)天源证券经纪有限公司
(41)广州证券有限责任公司
(42)红塔证券有限责任公司
(43)国海证券股份有限公司
(44)国盛证券有限责任公司
(45)国信证券股份有限公司
(46)东兴证券股份有限公司
(47)深圳众禄基金销售有限公司
(48)杭州数米基金销售有限公司
(49)上海好买基金销售有限公司
(50)上海天天基金销售有限公司
(51)和讯信息科技有限公司
(52)浙江同花顺基金销售有限公司
(53)北京晟视天下投资管理有限公司
(54)北京恒天明泽基金销售有限公司
(55)北京乐融多源投资咨询有限公司
(56)深圳富济财富管理有限公司
(57)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
(58)上海陆金所资产管理有限公司
(59)北京微动利投资管理有限公司
(60)上海汇付金融服务有限公司
(61)北京植信基金销售有限公司 在力保本金安全和基金财产较高流动性的前提下,争取获得超过投资基准的收益率。 建信货币市场基金投资范围 编辑 1、现金;
2、通知存款;
3、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;
4、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券;
5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 建信货币市场基金投资策略 编辑 本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段,全面评估货币市场的利率走势、类属资产和券种的风险收益水平及流动性特征,在此基础上制订本基金投资策略。具体而言,包括短期资金利率走势预测、组合剩余期限调整策略、债券期限配置策略、类属资产配置策略、品种选择策略和交易策略等方面。
1、短期资金利率走势预测
短期资金利率即货币市场各交易工具的价格。在分析和预测短期资金利率变化中,本基金重点考虑货币政策和财政政策取向、预期通货膨胀率、公开市场操作、市场资金供求状况等因素,对短期资金利率变动趋势进行分析。
2、组合剩余期限调整策略
不同剩余期限短期债券品种对利率变化敏感性有所不同。为使整体组合获得更高的收益,管理人将结合对利率变化趋势的判断,对基金组合的剩余期限进行调整。
3、债券期限配置策略
对于相同信用水平的债券来说,不同期限债券的投资价值可用收益率曲线的变化来反映。本基金将根据对收益率曲线变化的分析和判断,灵活采取相应的资产期限配置策略。
4、类属资产配置策略
本管理人在判断各类属的利率期限结构与交易活跃的国家信用等级短期券利率期限结构应具有的合理利差水平基础上,结合各类属资产的市场容量、信用等级和流动性特点,在不同市场时期确定不同的类属配置比例范围。
5、品种选择策略
本管理人对货币市场诸投资工具的优先选择标准为:
(1)同一类属中流动性高于平均水平的品种;
(2)有较高当期收入的品种;
(3)预期信用等级有较大改善、价格被低估的品种;
(4)收益率高于相同信用等级、价格被低估的债券;
本管理人在个券选择过程中,尽量避免过度集中投资某种债券而带来的非系统风险。
6、交易策略
交易策略的运用旨在控制风险的前提下为基金创造超额收益。本管理人拟将运用如下策略:
(1)利差交易策略
由于各类属资产对利率调整或市场变化反应灵敏度不一,导致不同品种间收益率差容易出现不合理的情形,基金可利用这种失衡进行利差交易。
(2)利率周期性波动策略
短期利率水平会因市场环境的变化出现短暂的波动,利用这种时机调整组合品种的结构可为投资创造额外收益。
(3) 回购交易套利策略
本基金将运用多种回购交易套利策略,其中跨市场套利、回购与现券的套利、不同回购期限之间的套利是相对低风险套利的操作,而正回购杠杆放大、开放式回购的卖空交易则是利用回购进行高风险套利的操作。本管理人将在风险控制基础上择机运用这些策略。 建信货币市场基金收益分配原则 编辑 1、基金收益分配方式为红利再投资,每日将当日收益结转为基金份额,当日收益参与下一日基金收益分配,并按月结转到投资者基金账户。
2、“每日分配、按月支付”。本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金份额净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为0.01 元,小数点后第3位采取去尾原则,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。
3、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。
4、本基金每日收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益恰好为负值,则缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时,其对应收益将立即结清,若收益为负值,则从投资者赎回基金款中扣除。
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益。
6、本基金收益每月集中支付一次。每一基金份额享有同等分配权。
7、在不影响投资者利益情况下,经与基金托管人协商一致并得到中国证监会批准后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。 四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 与股票型基金相比,用户在选择货币型基金时更看重其周期性及收益。以建信货币A为例,7日年化3.9950%的收益率(每万份收益1.0848元)更能吸引我们的眼球。当然,选择一款基金产品,除了收益率,其管理团队及投资策略同样要有所了解。 建信货币A,全称建信货币市场基金,基金前端代码530002。2006年由建信基金管理有限责任公司发行管理。建信基金管理有限责任公司作为知名基金管理人,至今,发行基金141只,其中普通基金114只,货币基金13只,理财基金8只,其他基金6只。管理规模达5706.26亿元。 建信货币市场基金充分利用多样化的货币市场工具,合理配置资产,在保证充分流动性的前提下,实现基金的长期稳定增值。 不同于其他类型基金,货币市场型基金投资范围主要包括:现金;期限在一年以内的银行存款,债券回购,中央银行票据,同业存单;剩余期限在397天以内的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;期限在一年以内的债券回购;期限在一年以内的中央银行票据;证监会及央行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 截至2018年3月底,建信货币A净资产规模42.72亿元。债券资产占净比37.86%,现金占净比为55.74%。其中配置债券主要为18渤海证券CP003,17中信银行CD392,18上海农商银行CD023,18平安银行CD071,18交通银行CD063,17浙商银行CD099,18盛京银行CD120,18民生银行CD098,17广州银行CD102,17河钢集CP003。 优质资产的配置,实现了基金的盈利。当然,货币市场基金也是证券投资基金中的一种,只是预期收益及风险低于债券型基金、混合型基金及股票型基金,用户投资时仍需注意。 文章关键字:货币基金 基金理财 建信货币市场基金2018年年度报告查看PDF原文

建信货币市场基金

2018年年度报告

2018年12月31日

基金管理人:建信基金管理有限责任公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司送出日期:2019年3月26日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。

1.2目录

§1重要提示及目录..................................................................................................................................2

1.1重要提示.......................................................................................................................................2

1.2目录...............................................................................................................................................3

§2基金简介................................................................................................................................................5

2.1基金基本情况...............................................................................................................................5

2.2基金产品说明...............................................................................................................................5

2.3基金管理人和基金托管人...........................................................................................................5

2.4信息披露方式...............................................................................................................................6

2.5其他相关资料...............................................................................................................................6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..............................................................................7

3.1主要会计数据和财务指标...........................................................................................................7

3.2基金净值表现...............................................................................................................................8

3.3过去三年基金的利润分配情况.................................................................................................12

§4管理人报告..........................................................................................................................................13

4.1基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................13

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................18

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................18

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................19

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................20

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.........................................................................22

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................23

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................24

§5托管人报告..........................................................................................................................................25

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................25

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........25

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................25

§6审计报告..............................................................................................................................................26

6.1审计报告基本信息.....................................................................................................................26

6.2审计报告的基本内容.................................................................................................................26

§7年度财务报表......................................................................................................................................29

7.1资产负债表.................................................................................................................................29

7.2利润表.........................................................................................................................................30

7.3所有者权益(基金净值)变动表.............................................................................................31

7.4报表附注.....................................................................................................................................32

§8投资组合报告......................................................................................................................................59

8.1期末基金资产组合情况.............................................................................................................59

8.2债券回购融资情况.....................................................................................................................59

8.3基金投资组合平均剩余期限.....................................................................................................59

8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明.....................................................60

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................60

8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细.............................61

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离..............................................61

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细.............62

8.9投资组合报告附注.....................................................................................................................62

§9基金份额持有人信息..........................................................................................................................64

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................64

9.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况.............................................................................64

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................65

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................65

§10开放式基金份额变动........................................................................................................................66

§11重大事件揭示....................................................................................................................................67

11.1基金份额持有人大会决议.......................................................................................................67

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................67

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................67

11.4基金投资策略的改变...............................................................................................................67

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................67

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................67

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................67

11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况.............................................................................................69

11.9其他重大事件...........................................................................................................................69

§12备查文件目录....................................................................................................................................70

12.1备查文件目录...........................................................................................................................70

12.2存放地点...................................................................................................................................70

12.3查阅方式...................................................................................................................................70

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 建信货币市场基金

基金简称 建信货币

基金主代码 530002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006年4月25日

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 3,835,607,774.22份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称: 建信货币A 建信货币B

下属分级基金的交易代码: 530002 003185

报告期末下属分级基金的份额总额 2,784,272,346.51份 1,051,335,427.71份

2.2基金产品说明

投资目标 在力保本金安全和基金财产较高流动性的前提下,争取获得超过投资基

准的收益率。

投资策略 综合运用定量分析和定性分析手段,全面评估货币市场的利率走势、类

属资产和券种的风险收益水平及流动性特征,在此基础上制订本基金投

资策略。具体而言,包括短期资金利率走势预测、组合剩余期限调整策

略、债券期限配置策略、类属资产配置策略、品种选择策略和交易策略

等方面。

业绩比较基准 本基金投资业绩比较基准为6个月银行定期存款税后收益率。

风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种;预期收益

和风险均低于债券基金、混合基金、股票基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 建信基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 吴曙明 郭明

信息披露负责 联系电话 (010)66105799

人 010-66228888

电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-81-95533 010-

66228000 95588

传真 010-66228001 (010)66105798

注册地址 北京市西城区金融大街7号 北京市西城区复兴门内大街

英蓝国际金融中心16层 55号

办公地址 北京市西城区金融大街7号 北京市西城区复兴门内大街

英蓝国际金融中心16层 55号

邮政编码 100033 100140

法定代表人 孙志晨 易会满

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ccbfund.cn

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市黄浦区湖滨路202号领展企

普通合伙) 业广场2座普华永道中心11楼

注册登记机构 建信基金管理有限责任公司 北京市西城区金融大街7号英蓝国

际金融中心16层

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1

期间

数据 2018年 2017年 2016年

和指

建信货币A 建信货币B 建信货币A 建信货币B 建信货币A 建信货币B

本期

已实

111,557,743.58 63,896,484.60 131,535,849.00 36,431,025.38 944,345,182.84 27,224,695.00

现收

本期

111,557,743.58 63,896,484.60 131,535,849.00 36,431,025.38 944,345,182.84 27,224,695.00

利润

本期

净值

3.7230% 3.9723% 3.3934% 3.6427% 2.5329% 0.6929%

收益

3.1.2

期末

数据 2018年末 2017年末 2016年末

和指

期末

基金

2,784,272,346.51 1,051,335,427.71 2,526,147,433.99 1,025,419,983.20 9,771,017,695.31 7,231,078,111.71

资产

净值

期末

基金

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

份额

净值

3.1.3 2017年末 2016年末

累计

2018年末

期末

指标

累计

净值

50.5976% 8.5063% 45.1920% 4.3609% 40.4267% 0.6929%

收益

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。2、本基金的利润分配按日结转基金份额。

3、持有人认购或交易本基金时,不需缴纳任何费用。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信货币A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.7269% 0.0017% 0.3277% 0.0000% 0.3992% 0.0017%

过去六个月 1.5822% 0.0019% 0.6553% 0.0000% 0.9269% 0.0019%

过去一年 3.7230% 0.0022% 1.3000% 0.0000% 2.4230% 0.0022%

过去三年 9.9591% 0.0023% 3.9036% 0.0000% 6.0555% 0.0023%

过去五年 18.8780% 0.0027% 8.5926% 0.0017% 10.2854% 0.0010%

自基金合同

生效起至今 50.5976% 0.0057% 28.8614% 0.0020% 21.7362% 0.0037%

建信货币B

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.7879% 0.0017% 0.3277% 0.0000% 0.4602% 0.0017%

过去六个月 1.7053% 0.0019% 0.6553% 0.0000% 1.0500% 0.0019%

过去一年 3.9723% 0.0022% 1.3000% 0.0000% 2.6723% 0.0022%

自基金合同

生效起至今 8.5063% 0.0024% 2.9704% 0.0000% 5.5359% 0.0024%

1.本基金于2016年9月19日新增B类份额。

2.基金收益分配按日结转份额。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

本基金合同自2006年4月25日生效,2006年净值增长率以实际存续期计算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

建信货币A

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润

年度 转实收基金 赎回款转出金 本年变动 分配合计 备注

2018 111,557,743.58 - - 111,557,743.58

2017 131,535,849.00 - - 131,535,849.00

2016 944,345,182.84 - - 944,345,182.84

合计 1,187,438,775.42 - - 1,187,438,775.42

单位:人民币元

建信货币B

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2018 63,896,484.60 - - 63,896,484.60

2017 36,431,025.38 - - 36,431,025.38

2016 27,224,695.00 - - 27,224,695.00

合计 127,552,204.98 - - 127,552,204.98

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准,建信基金管理有限责任公司成立于2005年

9月19日,注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公

司、中国华电集团资本控股有限公司,其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的

65%,信安金融服务公司出资额占注册资本的25%,中国华电集团资本控股有限公司出资额占注

册资本的10%。

公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理部和内控合规部,以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、南京五个营销中心,并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来,公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观,恪守“持有人利益重于泰山”的原则,以“善建财富 相伴成长”为崇高使命,坚持规范运作,致力成为“可信赖的财富管理专家 资产管理行业的领跑者”。

截至2018年12月31日,公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金(LOF)、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放

债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、建信弘利灵活配置混合型证券投资基金、建信睿怡纯债债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券投资基金、建信兴利灵活配置混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国制造2025股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证券投资基金、建信高端医疗股票型证券投资基金、建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金(LOF)基金、建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)基金、建信建信量化事件驱动股票型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)、建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金、建信上证50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金、建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、建信龙头企业股票型证券投资基金、建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指

数证券投资基金及其联接基金、建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中证1000指

数增强型发起式证券投资基金、建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金,共计

104只开放式基金,管理的基金净资产规模共计为6331.39亿元。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

硕士。2008年6月

加入国泰人寿保险

公司,任固定收益

研究专员;

2009年9月加入金

元惠理基金管理公

司(原金元比联基

金管理公司),任

债券研究员;

2011年6月加入我

公司,历任债券研

究员、基金经理助

理、基金经理,

2013年8月5日起

本基金的 2013年8月 任建信货币市场基

于倩倩 基金经理 5日 - 10 金的基金经理;

2014年1月21日

起任建信双周安心

理财债券型证券投

资基金的基金经理;

2014年6月17日

起任建信嘉薪宝货

币市场基金的基金

经理;2014年

9月17日起任建信

现金添利货币市场

基金的基金经理;

2018年3月26日

起任建信天添益货

币市场基金的基金

经理。

硕士。2006年7月

高珊 本基金的 2013年 2018年4月2日 至2007年6月期

基金经理 12月20日 11 间在中信建投证券

公司工作,任交易

员。2007年6月加

入建信基金管理公

司,历任初级交易

员、交易员,

2009年7月起任建

信货币市场基金的

基金经理助理。

2012年8月28日

起至2018年4月

2日任建信双周安

心理财债券型证券

投资基金的基金经

理;2012年12月

20日至2018年

4月2日任建信月

盈安心理财债券型

证券投资基金的基

金经理;2013年

1月29日至

2018年4月2日任

建信双月安心理财

债券型证券投资基

金的基金经理;

2013年9月17日

至2018年4月

2日任建信周盈安

心理财债券型证券

投资基金的基金经

理;2013年12月

20日至2018年

4月2日任建信货

币市场基金的基金

经理;2015年

8月25日至

2018年4月2日任

建信现金添利货币

市场基金的基金经

理;2016年6月

3日至2017年

6月9日任建信鑫

盛回报灵活配置混

合型证券投资基金

的基金经理;

2016年7月26日

至2018年4月

2日任建信现金增

利货币市场基金的

基金经理;

2016年10月18日

至2018年4月

2日任建信天添益

货币市场基金的基

金经理。

陈建良先生,双学

士,固定收益投资

部副总经理。

2005年7月加入中

国建设银行厦门分

行,任客户经理;

2007年6月调入中

国建设银行总行金

融市场部,任债券

交易员;2013年

9月加入我公司投

资管理部,历任基

金经理助理、基金

经理、固定收益投

资部总经理助理、

副总经理,

固定收益 2013年12月10日

投资部副 2013年 起任建信货币市场

陈建良 总经理、 12月10日 - 11 基金的基金经理;

本基金的 2014年1月21日

基金经理 起任建信月盈安心

理财债券型证券投

资基金的基金经理;

2014年6月17日

起任建信嘉薪宝货

币市场基金的基金

经理;2014年

9月17日起任建信

现金添利货币市场

基金的基金经理;

2016年3月14日

起任建信目标收益

一年期债券型证券

投资基金的基金经

理,该基金在

2018年9月19日

转型为建信睿怡纯

债债券型证券投资

基金,陈建良继续

担任该基金的基金

经理;2016年

7月26日起任建信

现金增利货币市场

基金的基金经理;

2016年9月2日起

任建信现金添益交

易型货币市场基金

的基金经理;

2016年9月13日

至2017年12月

6日任建信瑞盛添

利混合型证券投资

基金的基金经理;

2016年10月18日

起任建信天添益货

币市场基金的基金

经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生违反法律法规的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资

组合之间进行利益输送。

4.3.2公平交易制度的执行情况

根据《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》,本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口下(日内、3日内、5日内)管理的不同投资组合(包括封闭式基金、开放式基金、资产管理计划等)同向交易的交易价差从T检验(置信度为95%)、平均溢价率、贡献率、正溢价率占优频率等几个方面进行了专项分析。经分析,本报告期内未出现公司管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有3次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2018年,债券市场呈现明显的牛市大年行情,中债综合财富指数全年实现8%以上的正增长,其中利率债表现好于企业债,政金债表现好于国债,中债金融债总财富指数上涨10%以上,收益率曲线大幅陡峭化下行100-200bp,而尽管信用风险事件贯穿全年,但中债短融和企业债总财富指数仍分别录得5%和8%以上的正收益。总体而言,外部贸易争端加剧叠加内部信用收缩带动基本面预期下行,政策拐点兑现并开启宽货币向宽信用传导的逆周期调节之路,流动性定位从“合理稳定”切换为“合理充裕”,资金利率中枢呈现大幅度回落,基本面、政策、资金三因素预期共振是推动债券市场大涨的主要原因。

基本面预期下行。这主要体现在以下几方面,其一,中美贸易争端反复加剧,互征关税事态不断升级,是比较超预期的事件,虽有人民币适度贬值形成部分对冲,抢出口效应也使得短期数据表现并不差,但争端的复杂性和长期性仍极大打压了中期的外贸前景预期;其二,资管新规框架下,内部呈现明显的信用收缩现象,表外融资持续萎缩,问责制和隐性债务压抑银行和地方政府的风险偏好,民企融资链条收紧,点状信用违约事件不断爆发,应该说内部信用扩张体系整体出现了负反馈,这也直接抑制了下半年宽货币向宽信用的传导效率;其三,本轮政策转向后,房地产调控仍坚持房住不炒的原则,同时隐性债务化解路径仍然道阻且长,这使得本轮逆周期调节

下的宽信用不同于以往,经济底部窗口期可能变得更长。总体而言,虽然宏观总量数据层面仍表现相对平稳,但基本面预期下行情绪不断发酵,并带动政策层面开启积极应对。

政策拐点兑现。一方面,2季度货币政策委员会例会明确流动性定位转变为“合理充裕”,从年初普惠降准、到4月置换降准、再到6月定向降准、再到10月全面降准,央行多次降准在

释放流动性的同时置换部分到期MLF,同时开设可展期3年的创新工具TMLF,发行利率设置低于1年期15bp,体现出以长效资金供给降成本的政策思路,也在某种程度上为市场打开降息预期;另一方面,4季度民企纾困政策高调出台,且以考核方式鼓励放贷倾斜的思路,更可能被演绎成政治使命,同时各条线监管进一步放松融资政策,隐性债务置换、平台债务展期或重组、优质企业发债等都体现了更高的政策容忍度,这有助于缓解社会信用环境的恐慌情绪,并为接下来金融数据探底企稳提供可能性。

资金利率中枢大幅回落。一方面,得益于流动性的充裕供给,下半年7天回购利率中枢回落至2.7%附近,较上半年中枢水平回落超过50bp,银行与非银间资金利率利差明显收窄,整体资

金利率波动率也有所下降,除了年底的季节效应相对明显外,下半年整体季节波动是被平抑的状态;另一方面,下半年受政策转向与风险偏好抑制影响,短端资产极受追捧,一度呈现出“资产荒”的一些特征,1年内金融债及高等级短融利率较年初回落幅度高达150bp-200bp左右,受此影响,货币类基金收益整体呈现明显回落。

本基金以流动性管理为第一要务。一方面,由于机构客户持有一定比例,在收益率下沉过程中,年底的赎回压力有所放大,我们通过精细化管理,密切跟踪申赎动向,保证了流动性的充分应对;另一方面,我们对政策形势的判断相对准确,在2季度政策拐点前,主动增加了组合的剩余期限,进入下半年后,我们判断中期内资金利率中枢可能保持在低位震荡,在年底资金面出现明显波动时积极布局中长期资产,类属上以中长期存单、存款和高等级信用债为主,保持组合剩余期限在合规范围的上限水平。总体而言,本基金努力捕捉资金面波动带来的配置机会,利用适度杠杆策略为投资者获得了相对较好的收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期建信货币A净值收益率3.7230%,波动率0.0022%,建信货币B净值收益率3.9723%,波动率0.0022%;业绩比较基准收益率1.3000%,波动率0.0000%

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2019年,我们重点关注宽信用的传导效果,这在很大程度上决定了‘金融底’能否进

一步向‘经济底’兑现。我们相对能够确定的是,低利率仍是实现宽信用的重要前提,在信用扩张体系仍未恢复正反馈动能的情境下,债市的趋势行情可能仍未走完,但需要警惕的是,一旦宽信用的效果好于预期,风险偏好情绪可能得到明显的修复,利率品在目前的估值水平下可能面临更大的波动,同时由于绝对利率水平已经不具备相对优势,更多的收益来源可能要从风险中获取。

基本面向下兑现,基本面情绪预期则可能有所回稳。前者意味着经济数据层面大概率会如期滑落,来自外贸、地产投资、制造业投资层面的数据可能表现并不理想,相应地基建投资面临的对冲压力会比较大;后者从两个层面来说,其一是中美贸易会谈进展可能好于预期,互征关税的负面影响后续可能有所恢复,其二是一季度大概率能够看到金融数据企稳回升,虽然结构以及持续性等问题可能制约其回升的幅度,但其发展的方向仍有利于经济预期的企稳。以上关于预期回稳的判断可能面临一个风险因素,即相对于以往而言,本轮逆周期政策指向下没有地产周期的启动,同时又缺乏新的经济增长点,这可能影响经济底部兑现的传导周期及可持续性,进而带来基本面情绪预期的再调整。

逆周期政策将继续发力。其一,流动性供给仍将充裕,年内预期能够兑现多次降准,叠加

TMLF正式启动,立意以长效资金供给推动银行融资成本的进一步回落,同时积极引导基准利率

和存贷款市场利率两轨合一轨的预期,这在某种程度上可能被演绎为降息预期,特别是在美联储也表态鸽派的情境下;其二,宽信用的资本约束正被打开,年初以来银行已陆续开启永续债和转债发行,央行也创设工具以提供流动性支持;其三,提倡金融供给侧改革,鼓励式考核可能改变传统的放贷模式,直接融资市场可能得到更大的政策支持;其四,监管层面预期出现一些适应性调整,如融资口径放松、非标转标口径界定或非标监管松动等等,这可能影响信用扩张体系的恢复模式与程度;其五,地方债提前启动发行,同时一些地方出现积极的隐性债务化解方案;其六,减税降费、产业振兴、基建补短板等等。

资金利率中枢预计维持低位,但波动可能有所加大。一方面,资金代表流动性源头,在宽货币向宽信用传导仍不是足够顺畅的前提下,较低的资金利率中枢是实现政策诉求的必要条件;另一方面,随着逆周期政策的推进,今年宽信用的效果预计大概率好于去年下半年,资金过度淤积在银行间市场的局面可能有所好转,风险偏好的修复能够支持资金以各种渠道流向实体,这意味着月末、季末这种关键季节时点资金市场的波动可能有所加大。

此外应该思考的一点是,如果中美磋商实质向好,外部冲击得以减轻,那么内部是否调整宽松节奏,以免在旧的债务问题没有解决的情况下又滋生新的问题,同时如果非洲猪瘟持续发酵,猪价可能对CPI构成明显扰动,届时政策是否有所顾虑;以上是需要进一步观察和警惕的风险点。

2019年站在较低的短端利率水平上,本基金作为流动性管理产品,将继续贯彻以负债稳定性来选择资产端策略的原则。一方面,我们对负债结构继续执行精细化管理,力争将前十大集中度调整到中等偏低的水平内,以增加负债的稳定性,并提升剩余期限策略的延展性,同时密切关注收益随市场下沉过程中,月末、季末等关键时点赎回压力可能面临的变化,以保证流动性的充分应对;另一方面,在较低的利率中枢下,我们资产端策略将采取更加灵活的思路,充分捕捉宽信用进程中可能在某些时点放大的资金波动机会,及时调整组合的剩余期限及杠杆策略,充分挖掘一二级市场可能出现的交易性机会,努力为投资者获取较好的收益。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2017年,本基金管理人的内部监察稽核工作以保障基金合规运作和基金份额持有人合法权益为出发点,坚持独立、客观、公正的原则,在督察长的指导下,公司内控合规部牵头组织继续完善了风险管控制度和业务流程。报告期内,公司实施了不同形式的检查,对发现的潜在合规风险,及时与有关业务部门沟通并向管理层报告,采取相应措施防范风险。依照有关规定,定期向公司董事会、总裁和监管部门报送监察稽核报告,并根据不定期检查结果,形成专项审计报告,促进了内控体系的不断完善和薄弱环节的持续改进。

在本报告期,本基金管理人在自身经营和基金合法合规运作及内部风险控制中采取了以下措施:

1、根据法律法规以及监管部门的最新规定和公司业务的发展情况,在对公司各业务线管理制度和业务流程重新进行梳理后,制定和完善了一系列管理制度和业务操作流程,使公司基金投资管理运作有章可循。

2、将公司监察稽核工作重心放在事前审查上,把事前审查作为内部风险控制的最主要安全阀门。报告期内,在公司自身经营和受托资产管理过程中,为化解和控制合规风险,事前制定了明确的合规风险控制指标,并相应地将其嵌入系统,实现系统自动管控,减少人工干预环节;对潜在合规风险事项,加强事前审查,以便有效预防和控制公司运营中的潜在合规性风险。

3、要求业务部门进行风险自查工作,以将自查和稽查有效结合。监察稽核工作是在业务部门自身风险控制的基础上所进行的再监督,业务部门作为合规性风险防范的第一道防线,需经常开展合规性风险的自查工作。在准备季度监察稽核报告之前,皆要求业务部门进行风险自查,由内控合规部门对业务部门的自查结果进行事先告知或不告知的现场抽查,以检查落实相关法律法规的遵守以及公司有关管理制度、业务操作流程的执行情况。

4、把事中、事后检查视为监察稽核工作的重要组成部分。根据公司年度监察稽核工作计划,实施了涵盖公司各业务线的稽核检查项目,重点检查了投资、销售、运营等关键业务环节,尤其加强了对容易触发违法违规事件的防控检查,对检查中发现的问题均及时要求相关部门予以整改,并对整改情况进行跟踪检查,促进了公司各项业务的持续健康发展。

5、大力推动监控系统的建设,充分发挥了系统自动监控的作用,尽量减少人工干预可能诱发的合规风险,提高了内控监督检查的效率。

6、通过对新业务、新产品风险识别、评价和预防的培训以及基金行业重大事件的通报,加强了风险管理的宣传,强化了员工的遵规守法意识。

7、在公司内控管理方面,注重借鉴外部审计机构的专业知识、经验以及监管部门现场检查的意见反馈,重视他们对公司内控管理所作的评价以及提出的建议和意见,并按部门一一沟通,认真进行整改、落实。

8、高度重视与信安金融集团就内部风险控制业务所进行的广泛交流,以吸取其在内控管理方面的成功经验。

9、依据相关法规要求,认真做好本基金的信息披露工作,确保披露信息的真实、准确、完整和及时。

本基金管理人承诺将秉承“持有人利益重于泰山”的原则,秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,以充分保障持有人的合法权益。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内,本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值

业务的指导意见》等相关规定,继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。

本公司设立资产估值委员会,主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜,确保受托资产估值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、风险管理部和资产核算部门负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。

资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作,熟悉业内法律法规的专家型人员。

本公司基金经理参与讨论估值原则及方法,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。

本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》,与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金和理财类基金);对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),本公司采用中证指数有限公司独立提供的债券估值价格进行估值。

本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》,并依据《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流动性折扣,对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金收益分配方式为红利再投资,每日将当日收益结转为基金份额,当日收益结转的基金份额参与下一日基金收益分配,并按月结转到投资者基金账户。本报告期内本报告期货币A应分配利润为111,557,743.58元,货币B应分配收益为63,896,484.60元,已全部分配,符合法律法规和《基金合同》的相关规定。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,本基金托管人在对建信货币市场基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

本报告期内,建信货币市场基金的管理人——建信基金管理有限责任公司在建信货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上,严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信货币市场基金2018年年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第22664号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 建信货币市场基金全体基金份额持有人:

审计意见 (一)我们审计的内容

我们审计了建信货币市场基金(以下简称“建信货币基金”)的财

务报表,包括2018年12月31日的资产负债表,2018年度的利

润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

(二)我们的意见

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和

在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称

“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基

金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公

允反映了建信货币基金2018年12月31日的财务状况以及

2018年度的经营成果和基金净值变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计

报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了

我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充

分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于建信货币基金,

并履行了职业道德方面的其他责任。

强调事项 -

其他事项 -

其他信息 -

管理层和治理层对财务报表的建信货币基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司(以下简称

责任 “基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中

国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财

务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控

制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估建信货币基金的

持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持

续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算建信货币基金、终

止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督建信货币基金的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的

责任 重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理

保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在

某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,

如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据

财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并

保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;

设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计

证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、

故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊

导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的

风险。

(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目

的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估

计及相关披露的合理性。

(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。

同时,根据获取的审计证据,就可能导致对建信货币基金持续经

营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结

论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我

们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如

果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截

至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致

建信货币基金不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价

财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审

计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关

注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 许康玮 沈兆杰

会计师事务所的地址 中国 上海市

审计报告日期 2019年3月21日

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:建信货币市场基金

报告截止日:2018年12月31日

单位:人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2018年12月31日 2017年12月31日

资产:

银行存款 7.4.7.1 704,696,034.85 1,935,862,131.54

结算备付金 10,545,454.54 1,090,909.09

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 2,496,190,600.41 1,051,998,499.93

其中:股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 2,496,190,600.41 1,051,998,499.93

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 1,150,527,065.79 585,546,833.71

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 34,301,059.19 22,308,009.71

应收股利 - -

应收申购款 21,867,647.32 57,878,749.55

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 4,418,127,862.10 3,654,685,133.53

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2018年12月31日 2017年12月31日

负债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 579,978,610.03 99,989,650.01

应付证券清算款 - -

应付赎回款 3,714.50 48,290.56

应付管理人报酬 542,284.51 1,266,870.52

应付托管费 361,523.00 416,214.22

应付销售服务费 618,763.04 603,260.24

应付交易费用 7.4.7.7 50,637.47 38,551.19

应交税费 130,685.34 -

应付利息 433,377.49 49,590.12

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 400,492.50 705,289.48

负债合计 582,520,087.88 103,117,716.34

所有者权益:

实收基金 7.4.7.9 3,835,607,774.22 3,551,567,417.19

未分配利润 7.4.7.10 - -

所有者权益合计 3,835,607,774.22 3,551,567,417.19

负债和所有者权益总计 4,418,127,862.10 3,654,685,133.53

报告截止日2018年12月31日,基金份额总额3,835,607,774.22份,其中建信货币市场基金A类基金份额净值1.0000元,基金份额总额2,784,272,346.51份;建信货币市场基金B类基金份额净值1.0000元,基金份额总额1,051,335,427.71份。

7.2利润表

会计主体:建信货币市场基金

本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至

2018年12月31日 2017年12月31日

一、收入 206,937,870.73 209,279,616.54

1.利息收入 206,847,852.63 211,394,191.05

其中:存款利息收入 7.4.7.11 89,100,773.07 97,862,037.60

债券利息收入 80,705,551.19 66,954,617.47

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 37,041,528.37 46,577,535.98

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列)

90,018.10 -2,114,574.51

其中:股票投资收益 7.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 90,018.10 -2,114,574.51

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益(损失以 7.4.7.17

“-”号填列) - -

4.汇兑收益(损失以“-”号 - -

填列)

5.其他收入(损失以“-”号填 7.4.7.18

列) - -

减:二、费用 31,483,642.55 41,312,742.16

1.管理人报酬 7.4.10.2.1 7,047,140.51 17,598,659.16

2.托管费 7.4.10.2.2 4,698,093.73 5,365,241.14

3.销售服务费 7.4.10.2.3 7,810,453.58 10,925,480.20

4.交易费用 7.4.7.19 - -

5.利息支出 11,340,157.03 6,863,906.29

其中:卖出回购金融资产支出 11,340,157.03 6,863,906.29

6.税金及附加 56,805.06 -

7.其他费用 7.4.7.20 530,992.64 559,455.37

三、利润总额(亏损总额以

“-”号填列) 175,454,228.18 167,966,874.38

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-

”号填列) 175,454,228.18 167,966,874.38

7.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:建信货币市场基金

本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日

单位:人民币元

本期

项目 2018年1月1日至2018年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

(基金净值) 3,551,567,417.19 - 3,551,567,417.19

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本 - 175,454,228.18 175,454,228.18

期利润)

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填 284,040,357.03 - 284,040,357.03

列)

其中:1.基金申购款 13,357,865,548.89 - 13,357,865,548.89

2.基金赎回款 -13,073,825,191.86 - -13,073,825,191.86

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

金净值变动(净值减少 - -175,454,228.18 -175,454,228.18

以“-”号填列)

五、期末所有者权益

(基金净值) 3,835,607,774.22 - 3,835,607,774.22

上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

(基金净值) 17,002,095,807.02 - 17,002,095,807.02

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本 - 167,966,874.38 167,966,874.38

期利润)

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填 -13,450,528,389.83 - -13,450,528,389.83

列)

其中:1.基金申购款 12,937,575,088.56 - 12,937,575,088.56

2.基金赎回款 -26,388,103,478.39 - -26,388,103,478.39

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

金净值变动(净值减少 - -167,966,874.38 -167,966,874.38

以“-”号填列)

五、期末所有者权益

(基金净值) 3,551,567,417.19 - 3,551,567,417.19

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

______张军红______ ______吴曙明______ ____丁颖____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

建信货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]56号《关于同意建信货币市场基金募集的批复》核准,由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币7,659,641,315.67元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第48号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《建信货币市场基金基金合同》于2006年4月

25日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为7,660,614,611.89份基金份额,其中认购资金利息折合973,296.22份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《关于建信货币市场基金增加B类基金份额并修改基金合同的公告》并报证监会备案,本基金于2016年9月19日起根据基金份额持有人的申购金额,对其持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用,因此形成不同的基金份额类别。按照0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别,称为A类基金份额;按照0.01%年费率计提销售服务费的基金份额类别,称为B类基金份额。本基金各类基金份额类别分别设置代码并分别计算和公告每万份基金已实现收益和七日年化收益率。投资人可自行选择申购的基金份额类别,本基金不同基金份额类别之间暂不得互相转换。2016年9月19日后,原持有的基金份额全部转换为建信货币市场基金A类份额。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信货币市场基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并作为重大事项履行信息披露程序。本基金的业绩比较基准为六个月银行定期存款税后收益率。

本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2019年3月21日批准报出。7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年

12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。对于取得债券投资或资产支持证券投资支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

债券投资和资产支持证券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息,按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价;同时于每一计价日计算影子价格,以避免债券投资和资

产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离,从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果,基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值达到或超过0.25%时,基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施,使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合价值。

计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值:

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调整并确定公允价值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。上述申购和赎回包括因类别调整而引起的A、B类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。

7.4.4.8收入/(损失)的确认和计量

债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

债券投资和资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.9费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权益,而赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式,每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目,并于当日以红利再投资方式集中支付累计收益。

7.4.4.11分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。

7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金计算影子价格过程中确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税

[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以

2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2018年12月31日 2017年12月31日

活期存款 4,696,034.85 862,131.54

定期存款 700,000,000.00 1,935,000,000.00

其中:存款期限1个月以内 - -

存款期限1-3个月 100,000,000.00 495,000,000.00

存款期限3个月以上 600,000,000.00 1,440,000,000.00

其他存款 - -

合计: 704,696,034.85 1,935,862,131.54

定期存款的存款期限指票面存期。

7.4.7.2交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2018年12月31日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

交易所市场 - - - -

债 银行间市场

券 2,496,190,600.41 2,500,522,000.00 4,331,399.59 0.1129%

合计 2,496,190,600.41 2,500,522,000.00 4,331,399.59 0.1129%

资产支持证券 - - - -

合计 2,496,190,600.41 2,500,522,000.00 4,331,399.59 0.1129%

上年度末

项目 2017年12月31日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

交易所市场 - - - -

债 银行间市场

券 1,051,998,499.93 1,051,187,000.00 -811,499.93 -0.0228%

合计 1,051,998,499.93 1,051,187,000.00 -811,499.93 -0.0228%

资产支持证券 - - - -

合计 2,496,190,600.41 2,500,522,000.00 4,331,399.59 0.1129%

1.偏离金额=影子定价-摊余成本;

2.偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。

7.4.7.3衍生金融资产/负债

无。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位:人民币元

本期末

项目 2018年12月31日

账面余额 其中;买断式逆回购

交易所市场 200,000,000.00 -

银行间市场 950,527,065.79 -

合计 1,150,527,065.79 -

上年度末

2017年12月31日

项目 账面余额 其中;买断式逆回购

交易所市场 30,000,000.00 -

银行间市场 555,546,833.71 436,666,415.39

合计 585,546,833.71 436,666,415.39

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

金额单位:人民币元

本期末

2018年12月31日

项目债券代码债券名称 约定 估值单价数量(张) 估值 其中:已出售

返售日 总额 或再质押总

银行

间买

断式

买入 - - - - - - -

返售

证券

合计 - - -

上年度末

2017年12月31日

债券代码债券名称 约定 估值单价数量(张) 估值 其中:已出售

返售日 总额 或再质押总

项目 额

银行 17九江银2018年

间买111787897 行CD1701月4日 98.24 1,000,000 98,240,000.00 -

断式

买入

返售

证券

银行

间买

断式 17西安银2018年

买入111788060 行CD0441月4日 98.16 1,000,000 98,160,000.00 -

返售

证券

银行

间买

断式 17保利房2018年

买入101754116产MTN0011月8日 97.41 1,000,000 97,410,000.00 -

返售

证券

银行

间买

断式 17贵州银2018年

买入111788708 行CD0561月4日 95.43 1,000,000 95,430,000.00 -

返售

证券

银行

间买

断式 178003017铁道022018年

买入 1月4日 97.51 700,000 68,257,000.00 -

返售

证券

合计 4,700,000 457,497,000.00 -

7.4.7.5应收利息

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2018年12月31日 2017年12月31日

应收活期存款利息 1,366.37 4,404.95

应收定期存款利息 11,375,852.97 12,628,780.66

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 5,219.94 539.99

应收债券利息 21,448,642.19 8,674,323.28

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 1,469,977.72 999,960.83

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 - -

合计 34,301,059.19 22,308,009.71

7.4.7.6其他资产

无。

7.4.7.7应付交易费用

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2018年12月31日 2017年12月31日

交易所市场应付交易费用 - -

银行间市场应付交易费用 50,637.47 38,551.19

合计 50,637.47 38,551.19

7.4.7.8其他负债

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2018年12月31日 2017年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

预提费用 400,492.50 705,289.48

合计 400,492.50 705,289.48

7.4.7.9实收基金

金额单位:人民币元

建信货币A

本期

项目 2018年1月1日至2018年12月31日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 2,526,147,433.99 2,526,147,433.99

本期申购 7,735,087,048.29 7,735,087,048.29

本期赎回(以"-"号填列) -7,476,962,135.77 -7,476,962,135.77

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 2,784,272,346.51 2,784,272,346.51

金额单位:人民币元

建信货币B

本期

项目 2018年1月1日至2018年12月31日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 1,025,419,983.20 1,025,419,983.20

本期申购 5,622,778,500.60 5,622,778,500.60

本期赎回(以"-"号填列) -5,596,863,056.09 -5,596,863,056.09

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 1,051,335,427.71 1,051,335,427.71

申购含红利再投、转换入份额和因份额升降级导致的强制调增份额,赎回含转换出份额和因份额升降级导致的强制调减份额。

7.4.7.10未分配利润

单位:人民币元

建信货币A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 111,557,743.58 - 111,557,743.58

本期基金份额交易

产生的变动数 - - -

其中:基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -111,557,743.58 - -111,557,743.58

本期末 - - -

单位:人民币元

建信货币B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 63,896,484.60 - 63,896,484.60

本期基金份额交易

产生的变动数 - - -

其中:基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -63,896,484.60 - -63,896,484.60

本期末 - - -

7.4.7.11存款利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年12月

12月31日 31日

活期存款利息收入 105,341.65 216,343.70

定期存款利息收入 88,751,069.24 97,249,873.18

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 194,524.64 304,737.35

其他 49,837.54 91,083.37

合计 89,100,773.07 97,862,037.60

于2018年度,本基金未发生提前支取定期存款而产生利息损失的情况(2017年度:同)。

7.4.7.12股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

无。

7.4.7.13债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至 2017年1月1日至2017年

2018年12月31日 12月31日

债券投资收益——买卖债券(、债

转股及债券到期兑付)差价收入 90,018.10 -2,114,574.51

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 90,018.10 -2,114,574.51

7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至 2017年1月1日至2017年

2018年12月31日 12月31日

卖出债券(、债转股及债券到期兑

付)成交总额 6,911,528,591.22 9,183,128,855.39

减:卖出债券(、债转股及债券到

期兑付)成本总额 6,869,130,598.42 9,122,279,473.74

减:应收利息总额 42,307,974.70 62,963,956.16

买卖债券差价收入 90,018.10 -2,114,574.51

7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

无。

7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

无。

7.4.7.13.5资产支持证券投资收益

无。

7.4.7.14贵金属投资收益

7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

无。

7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。

7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

无。

7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

无。

7.4.7.15衍生工具收益

7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。

7.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益

无。

7.4.7.16股利收益

无。

7.4.7.17公允价值变动收益

无。

7.4.7.18其他收入

无。

7.4.7.19交易费用

无。

7.4.7.20其他费用

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年

12月31日 12月31日

审计费用 113,000.00 113,000.00

信息披露费 299,907.50 300,000.00

银行划款手续费 80,885.14 81,905.37

银行间账户维护费 36,000.00 36,000.00

律师费 - 15,000.00

公证费 - 12,000.00

其他 1,200.00 1,550.00

合计 530,992.64 559,455.37

7.4.7.21分部报告

无。

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

无。

7.4.8.2资产负债表日后事项

无。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

建信基金管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“中国工

基金托管人、基金销售机构

商银行”)

中国建设银行股份有限公司(“中国建

基金管理人的股东、基金销售机构

设银行”)

美国信安金融服务公司 基金管理人的股东

中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东

建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

无。

7.4.10.1.2债券交易

无。

7.4.10.1.3债券回购交易

无。

7.4.10.1.4权证交易

无。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

无。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付

的管理费 7,047,140.51 17,598,659.16

其中:支付销售机构的

客户维护费 2,531,981.01 2,260,010.77

支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值X0.15%/当年天数。

7.4.10.2.2基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付

的托管费 4,698,093.73 5,365,241.14

支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。

7.4.10.2.3销售服务费

单位:人民币元

本期

2018年1月1日至2018年12月31日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

建信货币A 建信货币B 合计

中国建设银行 5,183,721.55 43,330.54 5,227,052.09

中国工商银行 479,871.22 - 479,871.22

建信基金 321,520.00 101,906.80 423,426.80

合计 5,985,112.77 145,237.34 6,130,350.11

上年度可比期间

2017年1月1日至2017年12月31日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

建信货币A 建信货币B 合计

中国建设银行 5,935,772.88 7,083.55 5,942,856.43

中国工商银行 245,234.26 - 245,234.26

建信基金 2,813,698.67 80,611.01 2,894,309.68

合计 8,994,705.81 87,694.56 9,082,400.37

支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给建信基金,再由建信基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额和B类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%和0.01%。销售服务费的计算公式为:

日销售服务费=前一日对应类别基金资产净值X约定年费率/当年天数。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

本期

2018年1月1日至2018年12月31日

银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

的 基金买 基金卖 交易金 利息收 交易金额 利息支出

各关联方名称 入 出 额 入

工商银行股份有

限公司(“工商 - - - - 230,000,000.00 17,139.66

银行”)

上年度可比期间

2017年1月1日至2017年12月31日

银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

的 基金买 基金卖 交易金 利息收 交易金额 利息支出

各关联方名称 入 出 额 入

工商银行股份有

限公司(“工商 - - - - - -

银行”)

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

建信货币A

份额单位:份

本期末 上年度末

2018年12月31日 2017年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的

比例 比例

中国建设银

行 2,053.26 0.00% 1,977.03 0.00%

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2018年1月1日至2018年12月31日 2017年1月1日至2017年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

工商银行:活

期存款 4,696,034.85 105,341.65 862,131.54 216,343.70

本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按约定利率计息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.11利润分配情况

金额单位:人民币元

建信货币A

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注

金 赎回款转出金额 本年变动 计

111,557,743.58 - - 111,557,743.58 -

建信货币B

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注

金 赎回款转出金额 本年变动 合计

63,896,484.60 - - 63,896,484.60 -

本基金A类基金份额在本年度累计分配收益111,557,743.58元,其中以红利再投资方式结转入实收基金111,557,743.58元,计入应付收益科目0.00元。

本基金B类基金份额在本年度累计分配收益63,896,484.60元,其中以红利再投资方式结转入实收基金63,896,484.60元,计入应付收益科目0.00元。

7.4.12期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额579,978,610.03元,是以如下债券作为抵押:

金额单位:人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额

18进出 2019年1月

180301 01 2日 100.01 1,100,000 110,010,330.32

18国开 2019年1月

180201 01 2日 100.03 1,000,000 100,032,565.58

18赣高速 2019年1月

11801860 SCP005 2日 100.01 1,000,000 100,011,697.01

18陕延油 2019年1月

11802088 SCP009 2日 99.75 1,000,000 99,754,320.01

18华融湘 2019年1月

111884140 江银行 4日 99.45 860,000 85,527,108.77

CD152

18陕延油 2019年1月

11801767 SCP008 2日 100.00 800,000 79,999,886.97

14国开 2019年1月

140202 02 2日 100.07 200,000 20,013,622.20

18深能源 2019年1月

11801069 SCP006 2日 100.27 120,000 12,032,645.85

合计 6,080,000 607,382,176.71

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

无。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定政策和程序来识别及分析这些风险,运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程度,设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督和检查评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。

本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估,有效管理和

控制上述风险,追求基金资产长期稳定增值。

本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、内控合规部和相关业务部门构成的风险管理架构体系,并由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和内控合规部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户,与该机构存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示,如无表格,则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、央行票据、政策性金融债以外的债券。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2018年12月31日 2017年12月31日

A-1 150,003,079.76 0.00

A-1以下 0.00 0.00

未评级 1,209,928,648.74 0.00

合计 1,359,931,728.50 0.00

以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、资产支持证券及同业存单等。

7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。

7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资

单位:人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2018年12月31日 2017年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 886,169,982.14 772,092,790.71

合计 886,169,982.14 772,092,790.71

以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、资产支持证券及同业存单等。

7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2018年12月31日 2017年12月31日

AAA 20,032,371.67 0.00

AAA以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 20,032,371.67 0.00

以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、资产支持证券及同业存单等。

7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。

7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资

无。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。

公司建立了健全有效的流动性风险内部控制体系,对流动性风险管理的组织架构、职责分工以及指标监控体系进行了明确规定,同时建立了以流动性风险为核心的压力测试体系,由独立的风险管理部门负责压力测试的实施,多维度对投资组合流动性风险进行管控。

7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析

无。

7.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

在日常运作中,本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理,确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。

在资产端,本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则,主要投资于基金合同约定的具有良

好流动性的金融工具。基金管理人对基金持有资产的集中度、偏离度、剩余期限、高流动性资产

比例、流动性受限资产比例、逆回购分布等指标进行监控,定期开展压力测试,持续对投资组合

流动性水平进行监测与评估。

在负债端,基金管理人建立了投资者申购赎回管理机制,结合市场形势对投资者申购赎回情

况进行分析,合理控制投资组合持有人结构。在极端情形下,投资组合面临巨额赎回时,基金管

理人将根据相关法律法规要求以及基金合同的约定,审慎利用流动性风险管理工具处理赎回申请,保障基金持有人利益。

本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感

性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面

临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资和买入返售金融资产

等,本基金的基金管理人每日通过影子价格对本基金面临的市场风险进行监控,定期对本基金面

临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的平均剩余期限等方法对上述利率风险进行

管理。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位:人民币元

本期末 5年以

2018年12月 6个月以内 6个月-1年 1-5年 上 不计息 合计

31日

资产

银行存款 704,696,034.85 0.00 0.00 - - 704,696,034.85

结算备付金 10,545,454.54 - - - - 10,545,454.54

存出保证金 0.00 - - - - 0.00

交易性金融资2,101,836,441.75394,354,158.66 0.00 - -2,496,190,600.41

衍生金融资产 - - - - - 0.00

买入返售金融1,150,527,065.79 0.00 0.00 - -1,150,527,065.79

资产

应收证券清算 - - - - 0.00 0.00

应收利息 - - - -34,301,059.19 34,301,059.19

应收股利 - - - - 0.00 0.00

应收申购款 - - - -21,867,647.32 21,867,647.32

其他资产 - - - - 0.00 0.00

资产总计 3,967,604,996.93394,354,158.66 0.00 -56,168,706.514,418,127,862.10

负债

卖出回购金融 579,978,610.03 0.00 0.00 - - 579,978,610.03

资产款

短期借款 - - - - - 0.00

交易性金融负 - - - - - 0.00

衍生金融负债 - - - - - 0.00

应付证券清算 - - - - 0.00 0.00

应付赎回款 - - - - 3,714.50 3,714.50

应付管理人报 - - - - 542,284.51 542,284.51

应付托管费 - - - - 361,523.00 361,523.00

应付销售服务 - - - - 618,763.04 618,763.04

应付交易费用 - - - - 50,637.47 50,637.47

应交税费 - - - - 130,685.34 130,685.34

应付利息 - - - - 433,377.49 433,377.49

应付利润 - - - - 0.00 0.00

其他负债 - - - - 400,492.50 400,492.50

负债总计 579,978,610.03 0.00 0.00 -2,541,477.85 582,520,087.88

利率敏感度缺3,387,626,386.90394,354,158.66 0.00 -53,627,228.663,835,607,774.22

上年度末 5年以

2017年12月6个月以内 6个月-1年 1-5年 上 不计息 合计

31日

资产

银行存款 1,935,862,131.54 0.00 0.00 - -1,935,862,131.54

结算备付金 1,090,909.09 - - - - 1,090,909.09

存出保证金 0.00 - - - - 0.00

交易性金融资1,051,998,499.93 0.00 0.00 - -1,051,998,499.93

衍生金融资产 - - - - - 0.00

买入返售金融 585,546,833.71 0.00 0.00 - - 585,546,833.71

资产

应收证券清算 - - - - 0.00 0.00

应收利息 - - - -22,308,009.71 22,308,009.71

应收股利 - - - - 0.00 0.00

应收申购款 - - - -57,878,749.55 57,878,749.55

其他资产 - - - - 0.00 0.00

资产总计 3,574,498,374.27 0.00 0.00 -80,186,759.263,654,685,133.53

负债

卖出回购金融 99,989,650.01 0.00 0.00 - - 99,989,650.01

资产款

短期借款 - - - - - 0.00

交易性金融负 - - - - - 0.00

衍生金融负债 - - - - - 0.00

应付证券清算 - - - - 0.00 0.00

应付赎回款 - - - - 48,290.56 48,290.56

应付管理人报 - - - -1,266,870.52 1,266,870.52

应付托管费 - - - - 416,214.22 416,214.22

应付销售服务 - - - - 603,260.24 603,260.24

应付交易费用 - - - - 38,551.19 38,551.19

应交税费 - - - - 0.00 0.00

应付利息 - - - - 49,590.12 49,590.12

应付利润 - - - - 0.00 0.00

其他负债 - - - - 705,289.48 705,289.48

负债总计 99,989,650.01 0.00 0.00 -3,128,066.33 103,117,716.34

利率敏感度缺3,474,508,724.26 0.00 0.00 -77,058,692.933,551,567,417.19

表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于本期末,在影子价格监控机制有效的前提下,若市场利率上升或下降25个基点且其他市场变量保持不变,本基金资产净值将不会发生重大变动(上年末:同)。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种,因此无重大其他价格风险。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

无。

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

无。

7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

无。

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为2,496,190,600.41元,无属于第一或第三层次的余额(2017年12月

31日:第二层次1,051,998,499.93元,无第一或第三层次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2018年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日:同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例(%)

1 固定收益投资 2,496,190,600.41 56.50

其中:债券 2,496,190,600.41 56.50

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 1,150,527,065.79 26.04

其中:买断式回购的买入返售金融

资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 715,241,489.39 16.19

4 其他各项资产 56,168,706.51 1.27

5 合计 4,418,127,862.10 100.00

8.2债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 8.62

其中:买断式回购融资 -

占基金

序号 项目 金额 资产净

值的比

例(%)

2 报告期末债券回购融资余额 579,978,610.03 15.12

其中:买断式回购融资 - -

报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

8.3基金投资组合平均剩余期限

8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 83

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 48

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资

净值的比例(%) 产净值的比例(%)

1 30天以内 40.56 15.12

其中:剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

2 30天(含)—60天 9.09 -

其中:剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

3 60天(含)—90天 27.63 -

其中:剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

4 90天(含)—120天 8.08 -

其中:剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

5 120天(含)—397天(含) 28.36 -

其中:剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

合计 113.72 15.12

8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值

比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 230,056,518.10 6.00

其中:政策性金融债 230,056,518.10 6.00

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 1,359,931,728.50 35.46

6 中期票据 20,032,371.67 0.52

7 同业存单 886,169,982.14 23.10

8 其他 - -

9 合计 2,496,190,600.41 65.08

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值

比例(%)

1 180301 18进出01 1,100,000 110,010,330.32 2.87

2 180201 18国开01 1,000,000 100,032,565.58 2.61

3 011801860 18赣高速 1,000,000 100,011,697.01 2.61

SCP005

4 011800713 18泸州窖 1,000,000 100,000,131.73 2.61

SCP001

5 071800052 18渤海证 1,000,000 100,000,000.00 2.61

券CP012

6 011801909 18华能新 1,000,000 99,979,332.26 2.61

能SCP001

7 011802319 18华能新 1,000,000 99,906,999.57 2.60

能SCP004

8 011802088 18陕延油 1,000,000 99,754,320.01 2.60

SCP009

9 111884140 18华融湘 1,000,000 99,450,126.48 2.59

江银行

CD152

10 111889944 18盛京银 1,000,000 99,375,568.29 2.59

行CD517

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.1891%

报告期内偏离度的最低值 -0.0051%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0722%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9投资组合报告附注

8.9.1

本基金计价采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。

8.9.2

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.3期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 34,301,059.19

4 应收申购款 21,867,647.32

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 56,168,706.51

8.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

份 持有人结构

额 持有人户 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

级 数(户) 金份额 占总份 占总份

别 持有份额 额比例 持有份额 额比例

货 1,700,521 1,637.31 535,340,793.85 19.23% 2,248,931,552.66 80.77%

A

货 34 30,921,630.23 889,482,141.06 84.60% 161,853,286.65 15.40%

B

计 1,700,555 2,255.50 1,424,822,934.91 37.15% 2,410,784,839.31 62.85%

分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

9.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例

1 信托类机构 259,778,784.36 6.77%

2 保险类机构 214,970,932.69 5.60%

3 个人 103,639,978.20 2.70%

4 其他机构 101,125,709.89 2.64%

5 其他机构 91,615,657.97 2.39%

6 其他机构 56,404,326.92 1.47%

7 基金类机构 55,278,057.50 1.44%

8 其他机构 48,141,667.82 1.26%

9 银行类机构 44,938,186.96 1.17%

10 基金类机构 44,287,369.36 1.15%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

建信货币A 1,664,225.95 0.06%

基金管理人所有从业人员 建信货币B 0.00 0.00%

持有本基金

合计 1,664,225.95 0.04%

分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)

建信货币A 0~10

本公司高级管理人员、基 建信货币B

金投资和研究部门负责人 -

持有本开放式基金 合计 0~10

建信货币A -

本基金基金经理持有本开 建信货币B

放式基金 -

合计 -

§10开放式基金份额变动

单位:份

建信货币A 建信货币B

基金合同生效日(2006年4月25日)基金 7,661,034,284.89 -

份额总额

本报告期期初基金份额总额 2,526,147,433.99 1,025,419,983.20

本报告期期间基金总申购份额 7,735,087,048.29 5,622,778,500.60

减:本报告期期间基金总赎回份额 7,476,962,135.77 5,596,863,056.09

本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少

以"-"填列) - -

本报告期期末基金份额总额 2,784,272,346.51 1,051,335,427.71

总申购份额含红利再投、转换转入份额,总赎回份额含转换出份额。

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期,本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

经本基金管理人建信基金管理有限责任公司2018年第一次临时股东会和第五届董事会第一次会议审议通过,自2018年4月18日起,许会斌先生不再担任本公司董事长(法定代表人),由孙志晨先生担任本公司董事长(法定代表人);孙志晨先生不再担任本公司总裁,由张军红先生担任本公司总裁。上述事项本公司已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和中国证券投资基金业协会备案并于2018年4月20日公告。

报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。11.4基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币

113,000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易所处罚或公开谴责,以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。

本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 占当期佣金

例 总量的比例

中金公司 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》,基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准,具体如下:

(1)财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格,能够满足基金运作高度保密的要求,在最近一年内没有重大违规行为;

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

(3)具备较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究,能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人,能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务;

(4)佣金费率合理。

2、根据以上标准进行考察后,基金管理人确定券商,与被选择的券商签订委托协议,并报中国证监会备案及通知基金托管人。

3、本基金本报告期内无新增或剔除交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权

券商名称 券回购 证

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额

例 的比例 的比例

中金公司 - -28,610,400,000.00 93.08% - -

华泰证券 - - - - - -

兴业证券 - -2,126,294,000.00 6.92% - -

11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过0.5%的情况。

11.9其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于新增江海证券为旗下部分 指定报刊和/或公司网站 2018年10月

1 开放式基金代销机构的公告 31日

关于增加南京苏宁基金销售有 2018年9月

2 限公司为旗下销售机构并参加 指定报刊和/或公司网站 18日

认购申购费率优惠活动的公告

建信基金管理有限责任公司关

于增加上海挖财基金销售有限 指定报刊和/或公司网站 2018年9月

3 公司为旗下销售机构并参加认 12日

购申购费率优惠活动的公告

关于建信货币市场基金基金经 指定报刊和/或公司网站 2018年4月

4 理变更的公告 4日

建信基金管理有限责任公司关

于公司旗下部分开放式基金参 指定报刊和/或公司网站 2018年3月

5 加工商银行个人电子银行基金 31日

申购费率优惠活动的公告

关于建信基金管理有限责任公 2018年3月

6 司旗下部分证券投资基金修改 指定报刊和/或公司网站 23日

基金合同的公告

关于公司旗下部分开放式基金 2018年3月

7 参加光大银行电子渠道基金申 指定报刊和/或公司网站 20日

购及定投费率优惠活动的公告

建信货币市场基金限制大额申 指定报刊和/或公司网站 2018年1月

8 购业务的公告 12日

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会批准建信货币市场基金设立的文件;

2、《建信货币市场基金基金合同》;

3、《建信货币市场基金招募说明书》;

4、《建信货币市场基金托管协议》;

5、基金管理人业务资格批件和营业执照;

6、基金托管人业务资格批件和营业执照;

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

12.2存放地点

基金管理人或基金托管人处。

12.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

2019年3月26日

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